Механика рынка и как движется цена

11 февраля 2014 - Батон

 

В этой небольшой статье хочу рассказать о том, как и почему движется цена. Чтобы развеять заблуждения некоторых, которые думают что она сама по себе ходит в каналах и вокруг всяких индикаторов)))

Когда я впервые вошел в рынок (2005 год), это было на ММВБ,  я тогда решил инвестировать в акции и уже понимал что за каждой ценой стоит сделка и не одна. Потому что прежде чем туда влезть, пообщался со знакомыми трейдерами, почитал литературу. И так. как же происходит движение?

 

На скрине ниже так называемый стакан (золото в неликвидное время).

 

Стакан

 


Мы видим текущую цену и цифры.Цифры эти это ликвидность на ближайших ценах, т.е.  лимитники покупателей и продавцов. Точнее объём (число контрактов) на покупку или продажу по определённой цене.

 

Чтобы сдвинуть цену вверх на 1п, нужно выкупить все контракты по аску. Т.е. жахнуть по рынку 11 контрактов. на 2п, тогда придётся скупить 22 контракта. но в итоге позиция получится с нулевой прибылью.  Если кто-то думает что на форекс есть своё ценообразование, отличное от биржевого, то он ошибается, потому что это возможно только централизованной площадке и никак иначе.

 

Теперь немного об ордерах.Ордер по рынку (маркет ордер) всегда сводится с ближайшим лимитом.Стоп-ордер аналогично, т.к. он является по сути маркетом. Просто хранится у брокера до достижения ценой его уровня. Так же сводится с лимитом.Лимит отправляется сразу на биржу.В стакане видны только лимиты ДО исполнения.

 

Для анализа рынка стакан абсолютно бесполезен из-за новых технологий. Флеш, спуфинги, айсберги и т.п. Это просто инструмент для торговли с удобным интерфейсом.Исполненные ордера записываются в ленту. Соответственно в ней можно увидеть сколько, когда и по какой цене купили или продали, как выкупается или продаётся уровень и т.д.

 

Теперь немнго об импульсах на новостях. Перед импульсом всегда пропадает ликвидность из стакана.Без этого импульса не будет. Иначе представьте себе каким объёмом должен зайти маркетмейкер и сколько в итоге он может потерять денег. Ведь выкупить или распродать на 50-100п нужны колоссальнейшие средства, а в итоге поза будет нулевая, занято хз сколько маржи и самое главное, что может не быть достаточно ликвидности, чтобы эту позу закрыть.Ведь что бы что-то купить, нужно чтоб кто-то это продавал и наоборот. Иначе сделка не состоится.

 

Ну и напоследок теперь хочу сказать. Прежде, чем использовать какой-то индикатор, подумайте имеет ли он отношение к данным процессам. Ведь это и есть основа рынка.Без этого цена не сдвинется ни на 1 пункт.

 


С Уважением.Батон

 


TEXT.RU - 100.00%

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1349 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Яндекс.Метрика