Модель рынка

Пошел я как то раз гулять с ребёнком, сыну 5 лет, одного не отпустишь))) Взял он с собой мячик, маленький такой, см 10 в диаметре. Я только с работы, никакого желания гулять нет. Да ещё и сигареты кончились.

 

А его ни домой не загнать, "хочу гулять и всё" , не отойти от него.)))) Тут я придумал выход, начал играть с ним в футбол. Играем, пинаем мячик, и я потихоньку направляю его в сторону ближайшего киоска)))). Потихоньку допинали, купил сигарет . продолжаем дальше.

 

Сам себе думаю, надо подтягиваться поближе к дому. Пну мячик в сторону дома, пока Мишка мой до него добежит, чуть подойду. Потом ещё чуть...Так потихоньку двигаемся..Тут поперёк тротуар, бордюр высокий, см 30 будет. Не сразу удалось через него перейти, Мячик отскакивает, даже назад чуть пришлось пятиться)))) Раза с третьего - четвёртого получилось.Так потихоньку добрались мы до самого подъезда)))))))

 

Поднимаемся по лестнице на пятый этаж и тут до меня дошло, что ситуация то до жути знакомая (а вам ничего не напоминает???).

 

Совершенно верно, полная аналогия с форексом)))))) Мячик-цена, пятилетний ребёнок, гоняющийся за мячиком - это мы с вами, тротуар - линия сопротивления. Вот только непонятно, кто этот взрослый дядя, вроде бы играющий с ребёнком, а на самом деле направляющий его и мячик в нужную ему сторону)))))))).

 

В самом деле, мы, как маленькие дети за мячиком , гоняемся за ценой. А кто то посмеиваясь направляет нас к какой то далёкой, только ему известной цели.

 

А что если исходя из этой аналогии, пофантазировать и представить себе некую модель рынка??? Итак попробуем!))))))

 

Как же должна выглядеть такая модель, ведь рынок огромен и необычайно сложен, в нём множество участников, начиная от мелких частных инвесторов и заканчивая крупными корпорациями, различными фондами, банками и т.д?

Допустим что рынком кто то управляет. Это могут быть какие то крупные банки, правительства стран и т.д. для упрощения нашей модели пусть это будет один человек, назовём его Босс.

(представил как он выглядит...ржал часа два........толстое пузо, жирная морда, маленькие глазки заплывшие жиром, огромная сигара...пальцы, как сардельки и все в киллограммовых гайках...толстенная золотая цепь на шее и котелок как у чарли чаплина...эдакий спрут-эксплуататор, сидит гад и ехидно ухмыляется ))))

 

Раз есть босс, у него должны быть холуи...в нашей модели их будет трое. Первого назовём  Ботало. он ничего не делает, только время от времени толкает речи, по делу и без дела. В реальности это всевозможные трише, бернанки и т.д.

 

Так же роль холуя играют новостные агенства, сми посвященные рынкам, новостные ленты в инете и т.п. Пусть это так же будет один человек, назовём его Новостюк

 

Ну как тут не записать в холуи босса всеми любимых аналитиков)))) Обьединим аналитиков, их агенства, различные сайты и т.п. Это так же будет один человек, назовём его Анал_итик))))))

 

Босс имеет огромный капитал, холуи по его указке формируют нужное ему общественное мнение.Это даёт возможность боссу управлять рынком, соответственно босс не проигрывает никогда.

 

В самом деле, если босс проиграет, он уже не будет боссом, вместо него будет кто то другой))))

 

Следующая группа участников рынка это крупные игроки. Это могут быть какие то организации, фонды, банки и т.д. пусть в нашей модели их будет 5 - 6 человек. Они тоже обладают огромными капиталами, но даже все вместе не смогут тягаться с боссом.

 

Поэтому они действуют в направлении определяемом боссом, тем самым усиливая его позиции.Для этого у них есть вся необходимая информация, не исключаются так же и прямые указания босса. Эти игроки так же не проигрывают, за очень редкими исключениями.

 

Следующая группа - средние игроки, различные фирмы, малоизвестные банки, частные инвесторы и т.д. У них капиталы поскромнее, хотя тоже довольно солидные и их достаточно много. В нашей модели их будет несколько сот человек. Действуя сообща они могут на какое то время повернуть рынок, но это возможно только при попустительстве босса. Какую то силу они могут представлять только обьединившись,за счёт своей численности, но обьединить их по сути может только босс с помощью холуёв. И в нужные моменты босс это делает, не упуская при этом своей выгоды))) эти игроки больше проигрывают чем выигрывают.

 

Следующая группа это мелкие трейдеры с очень скромными капиталами. Их огромное количество, даже в нашей модели их будет несколько тысяч. Но из за своих небольших капиталов влияние на рынок они могут оказать очень слабое и очень краткосрочное, даже обьединившись. Поэтому наш босс вообще не обращает на них внимания, станет он возиться с такой мелочью)). Соответственно мелочь так же как и средние игроки проигрывает всегда, за очень редким исключением.

 

Это не означает, что любая их сделка будет убыточной, зачастую они получают довольно солидную по их меркам прибыль. Но если взять статистические данные мы видим, что реально выигрыает 3 -7 % таких игроков.(это и есть исключения)

 

Ну и наконец последняя группа, назовём её шпана)))))) Это так называемые "тоже трейдеры", торгующие через д.ц Проще говоря это мы с вами))))Эта группа вообще не может влиять на рынок, даже теоретически.

 

Большинство позиций таких трейдеров перекрываются внутри дц. какая то часть неперекрытых позиций выводится в банк, который в свою очередь точно так же перекрывает позиции своих клиентов.

 

В конечном итоге если даже какие то копейки и попадут на межбанк, они затеряются среди капиталов игроков других групп и не смогут сдвинуть котировки даже на один пункт. Поэтому эту группу можно смело исключить даже из нашей модели)))))

 

Таким образом, модель рынка имеет форму пирамиды, на вершине которой находится босс со своими холуями, опирающийся на небольшое количество крупных игроков, которые в свою очередь опираются на средних. Внизу пирамиды барахтается мелочь, а где то среди неё-шпана)))))))

 

Конечно в реальности рынок гораздо сложнее, не всё так прямолинейно и примитивно, но чтобы представить себе некоторые детали работы реального рынка этой модели вполне достаточно

 

Теперь можно опробовать работу нашей модели)). Для простоты будем считать, что на рынке только одна валютная пара ну пусть EUR/USD...допустим тренд был восходящий.

 

У босса накоплена огромная позиция в евро...представим такую ситуацию: босс по каким то причинам (нам неизвестным, на то он и босс) решает развернуть рынок..Но разворот нужно подготовить, рынок обладает инерцией и не так просто это сделать. Естественно босс даёт задание холуям, не будет же он сам всё делать))))))) Что происходит дальше?..На первый взгляд действия холуев абсолютно бестолковые и бессмысленные.

 

Анал_итик один за другим выдаёт прогнозы, противоречащие друг другу, от скорого падения евро до небывалого взлёта той же евро.

 

Ботало так же напускает тумана, выдавая такие же противоречивые мнения по поводу дальнейших перспектив))

 

Новостюк выдаёт малозначимые и вполне прогнозируемые новости за очень важные, "неожиданно" вскрывшиеся факты)))

 

Цель очевидна, -запудрить мозги серой массе. При этом босс начинает потихоньку фиксировать прибыль,небольшими партиями, чтобы не вызывать подозрений и раньше времени не спровоцировать обвал рынка.

 

Как только босс решает что цель достигнута он даёт отмашку на второй этап.Теперь ботало и анал_итик начинають дудеть, что дальнейший ход цены зависит от одной, очень "важной" новости))))) Новостюку при этом поручается подготовить эту новость, притом она должна быть благоприятной.....для евро!!!

 

Вроде бы решение довольно странное, ведь босс готовит разворот рынка. Между тем решение логичное, надо признать что наш босс далеко не дурак))))))) Он уже закрыл часть своей позиции, однако эта позиция всё ещё огромная. В момент выхода ожидаемой "новости"босс скидывает ещё часть своей позы. Это можно заметить на графике, так называемое ралли...или лыжи...или качели. Глупая мелочь расхватывает эту наживку как горячие пирожки и цена стремительно взлетает вверх.

 

Тут начинается самое интересное, а именно: третья, завершающая фаза разворота. Босс и крупные игроки фиксируют позиции по максимальной цене,опять же небольшими партиями, в то время как средние и мелкие игроки надеясь на продолжение тренда продолжают скупать евро.

 

Ботало с анал_итиком трындычат о мифическом уровне сопротивления и скором его пробое.Новостюк время от времени поджкидывает новости, по большей части более благоприятные для евро.На графике в это время мы наблюдаем самый обычный флет, несмотря на массовую скупку евро цена выше не идёт, т.к крупные трейдеры и босс не пускают, постоянно скидывая достаточно крупные партии евро.

 

В нужный момент новостюк выдаёт "новость" особенно плохую для доллара или хорошую для евро и цена вроде бы "пробивает сопротивление". Депозиты мелких и средних трейдеров представляют собой в этот момент самые настоящие мыльные пузыри. У босса же и крупных игроков на руках не остаётся ни одного евро!!!

 

Ну а дальше всё достаточно прозаично... босс начинает давить рынок вниз, скупая баксы крупными партиями. К этому благому делу (скупить доллар по минимальной цене) подключаются крупные игроки...мыльные пузыри (депозиты мелочи) лопаются с треском)))))))

 

Нисходящий тренд набирает обороты.Постепенно всё приходит в норму, разворачиваются убыточные позы, открываются новые, уже в нужном направлении. Но цена уже ушла достаточно далеко вниз и открываться приходиться уже по не очень выгодной цене (точнее очень невыгодной))).

 

Но такое положение босса конечно не устраивает, если все стоят в правильном направлении, значит прибыль придётся делить на всех (а откуда ж она возьмётся???))))Значит нужна "коррекция" или попросту обезжиривание мелочи))) Вот тут и выясняется что холуи не зря трудились..

 

.В мозгах у толпы полный хаос..кто то считает тренд восходящим, а текущее падение коррекцией, кто то уверен что тренд поменялся, и ждёт коррекцию вверх. т.е большинство уверено в предстоящем повышении цены.

 

Босс фиксирует часть позиции, цена как будто наталкивается на стену и останавливается. Вот оно..начало, радуется мелочь и спешит отыграть свои потери, дружно тыкая кнопик BUY в своих терминалах. Но цена "почему то" не хочет идти вверх. Снова начинается флет.

 

И тут, как всегда неожиданная "новость")))) естественно в пользу доллара... Босс открывает дополнительную позицию и... цена катиться вниз сбивая стопы торопыг.Толпа спешно жмёт кнопки SELL)))Ну дальше понятно, немного выждав босс давит рынок вверх, фиксируя прибыль.

 

.Вот вам и долгожданная коррекция(ехидно ухмыляется он)))))) Дальше всё повторяется по тому же сценарию, с различными вариациями.Вот мы и наблюдаем на графиках волны эллиотта, уровни коррекции почти по фибоначчи (босс ведь прекрасно знает, где толпа ждёт коррекцию и до какого уровня) Поэтому реальное движение "ну совсем чуть чуть" не совпадает с ожидаемым (пунктов на 100-200))))) что непринципиально для босса, но очень чуствительно для мелочи.

 

Думаю понятно, почему практически не работают классические индикаторы... почему сливают советники и т.д. Босс прекрасно знает, что покажет на графике MACD ИЛИ RSI или любой другой индикатор, равно как и любые другие методы анализа, будь то технический или фундаментальный. Это даёт ему представление о ходе мыслей среднестатистического трейдера, т.е о поведении толпы.

 

Такое представление значительно облегчает ему управление рынком, зачастую для этого даже не требуется вкладывать солько нибудь значительных средств, вполне достаточно действий холуёв ("очень важной" и "ну очень неожиданной" новости, сфабрикованной новостюком, громких заявлений боталы, высосанных из пальца, супер-пупер прогноза анал_итика, написанного под диктовку босса и т.д)))))

 

По той же причине ни одна торговая система или стратегия основанная на классических методах анализа не может работать сколь угодно долго, ведь ситема представляет собой чётко сформулированный набор правил составленный по определённому алгоритму. Т.е по своей сути это просто план действий. Но ведь невозможно составить план на бесконечный срок, даже в повседневной жизни, которую каждый хорошо знает, не говоря уж о рынке, управляемом неизвестно кем (наш пресловутый босс) и непонятно по какому принципу.

 

Естественно босс никогда не даёт никому информации о своих намерениях, более того всячески старается их скрыть.Поэтому его решения с точки зрения рядового трейдера непредсказуемы и даже парадоксальны, не имея той информации, которую имеет босс, невозможно что то предсказать, тем более составить какой то план (стратегию) на всю жизнь.

 

Но что же делать нам, грешным в такой ситуации?? Ведь из модели явно видно, что форекс это система придуманная великим комбинатором для сравнительно честного отьёма денег у населения))))) " Получается что выиграть невозможно???! Но ведь какой то процент даже мелких трейдеров выигрывает постоянно!

 

Это обнадёживает и наводит на размышления.Вот такая получилась модель, в чём то гротескная, карикатурная и даже анекдотическая, но тем не менее довольно похожая на реально происходящее на рынке))))))

 

Но не надо воспринимать всё написанное здесь слишком серьёзно, в конце концов каждый имеет право немного пофантазировать.))))))

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Яндекс.Метрика