Торговые системы форекс

Как попасть в чат?

Торговые системы форекс, что это такое и зачем они нужны?

Может быть, вполне достаточно какого-нибудь индикатора, свечной комбинации или просто интуиции? Но на самом деле бессистемная торговля неизбежно приводит к сливу депозита. И не потому, что трейдер использовал плохие или неправильные методы торговли или торговые сигналы. Не существует методов, дающих 100% правильных сигналов. Поэтому основа успешной торговли на форекс,- это торговая система. Какой бы анализ вы не проводили, он всегда выдаст какой-то процент ошибок. Такие ошибки приводят к полному банкротству (сливу депозита).

Поэтому каждый трейдер и разрабатывает разнообразные торговые системы Разработка такой системы (или индивидуальной торговой стратегии) требует системного подхода, широких знаний фундаментального и технического анализа. Совсем необязательно создавать торговую систему с нуля, можно взять готовую систему, доработать и оптимизировать её под свои особенности. В интернете можно найти множество готовых стратегий, к примеру, только на сайте http://strategy4you.ru их более 200. Ещё несколько примеров торговых стратегий можно посмотреть в разделе стратегии форекс

 

Но бесплатные торговые стратегии, выложенные в интернете, по сути не являются системами, их можно рассматривать только как часть торговой системы, к тому же они представляют собой уже отработанный материал. Переходя от одного трейдера к другому и, в конце концов выложенные в открытом доступе, они зачастую весьма далеки от авторского варианта. Часто достаточно неопределённы и неполны. Из такой стратегии достаточно трудно понять её смысл.

 

Самостоятельная разработка стратегии гораздо лучший вариант. Пройдя все этапы построения торговой системы, и, зная первоначальную идею гораздо проще отслеживать работу, выявлять недостатки и находить методы её улучшения.

 

Чтобы создать торговую систему (далее Т.С.) необходимо для начала определиться с типом Т.С.

 

Типы торговых систем

 

Ручные торговые системы:  когда трейдер находится за экраном монитора достаточно долгое время, отслеживая движение цены и находя сигналы для открытия и закрытия сделок.

 

Механические торговые системы (далее М.Т.С): Все торговые операции проводит робот или советник (программа написанная на каком либо языке программирования). Практически все торговые терминалы либо содержат встроенный язык программирования, в частности для терминала МТ4 это MQL либо имеют возможность подключения внешних модулей.)Вообще то советник должен сопровождать каждую стратегию. Это даёт возможность оптимизировать её в случае необходимости. В случае М.Т.С. трейдер только периодически контролирует состояние счёта, при необходимости оптимизируя робота (обычно изменяя настройки)

 

Полумеханические торговые системы: компромиссный вариант, (например, когда трейдер определяет направление сделки вручную, а для нахождения точки входа и дальнейшего сопровождения сделки запускает программу скрипт.)

 

По состоянию рынка торговые системы могут быть Трендовыми и Флетовыми.

 

Существуют и другие типы Т.С. но так или иначе, они являются либо комбинацией основных видов, либо просто их разновидностями. Например, контртрендовая система точно так же зависит от тренда. Рейндж можно представить как несколько трендов на меньшем тайме либо флет на старшем и т.д.

 

По типу или периодичности торговли торговые системы могут быть:

  • Краткосрочными тс в основном внутридневными, иногда до 2-3 дней
  • Среднесрочными тс от 3 дней до 2-3 недель
  • Долгосрочными тс более 3 недель.

 

Деление достаточно условное, у каждого трейдера могут быть свои понятия о долгосрочности, но, тем не менее этот фактор нужно учитывать.

 

Торговые системы форекс могут быть разного типа.

 

При разработке своей системы нужно ориентироваться на свои возможности, каким капиталом вы располагаете для торговли, сколько времени можете уделить анализу, как долго вы сможете контролировать открытую сделку, склад характера, например готовы ли вы неделями ждать результата сделки, спокойно наблюдая за метаниями цены или вам нужен немедленный результат здесь и сейчас и т.д.

 

Торговая стратегия форекс

 

Также при разработке торговой стратегии желательно учесть следующие факторы:

1. Время и дни работы В любом случае, трейдер не может находиться у монитора круглосуточно 30 дней в месяц. (естественно если это не МТС, работающая на сервере). Но это и не требуется. Отбросим выходные, какие то дни, в которые вы точно не сможете находиться у компьютера по каким то своим причинам. ( например новичкам желательно не торговать в понедельник и пятницу ). Получим рабочие дни системы. Достаточно несложно определить и время работы в зависимости от своих возможностей. При этом нужно учитывать время на анализ и промежуточный контроль сделок.

 

2. Валютные пары Выбор валютных пар зависит только от ваших предпочтений. Желательно чтобы стратегия использовала несколько валютных пар, как можно меньше коррелирующих друг с другом (насколько это возможно). Количество пар зависит от торгового капитала. Необходимо предусмотреть достаточный остаток маржи при открытии сделок по всем выбранным парам сразу, несмотря на то, что по всем парам одновременно, сделки может быть и не будут открываться.

 

3. Таймфреймы графиков Выбор, опять же, зависит от долгосрочности и времени работы системы. Определившись с типом системы можно приступать к нахождению торговой идеи, которая и будет основой стратегии.

 

Торговая идея

 

Торговая стратегия форекс – это результат примененной интуиции и грамотного исследования рынка. Исследование рынка заключается в анализе макроэкономической ситуации (Фундаментальный анализ) и анализе поведения цены (Технический анализ). Наблюдая за рынком, отслеживая фундаментальные данные, применяя различные методы технического и графического анализа, трейдер находит свою торговую идею, которая и является основой торговой стратегии.

 

Суть такого наблюдения состоит в выявлении повторяющихся ситуаций, которые можно применить для прогнозирования движения цены. На этом этапе применяются и тестируются различные технические индикаторы, выполняются и анализируются графические построения, возможно применяются какие-то другие методы.

 

Если валютных пар несколько, такое тестирование проводится для каждой пары отдельно.

 

Если какой либо индикатор использует для разных пар разные настройки, он должен рассматриваться как абсолютно разные индикаторы.

 

Цель такого исследования — нахождение лучших сигналов для открытия и закрытия позиций (как следствие определяются приблизительные уровни постановки стоп-лосса и тейк-профита)

 

Результаты этих действий записываются в виде набора правил. Этот набор должен содержать:

  • Правила определения направления сделки.
  • Правила для открытия позиции
  • Правила постановки стоп-лосса
  • Правила закрытия сделки и/или установки тейк-профита

 

Полученный в ходе предыдущего этапа набор правил фактически является почти готовой торговой стратегией. Нужна только окончательная увязка этих правил в единое целое. После чего стратегию необходимо протестировать на исторических данных и оптимизировать. Можно тестировать систему вручную, но это достаточно долго и неэффективно. Лучше использовать программы — советники или эксперты.

 

Это даёт возможность достаточно быстро прогнать стратегию на большом периоде истории, при этом исключаются субъективные факторы (например, достаточно сложно в визуальном режиме, по индикаторам открывать сделки при абсолютно одинаковых условиях.) Советник же открывает сделки точно в соответствии с заложенным алгоритмом.

 

На этом этапе совсем не нужно добиваться максимальной прибыли. Гораздо важнее добиться стабильной работы на максимально большом периоде истории, пусть с небольшой, но постоянной прибылью и без больших просадок. При этом возможно потребуется изменение или дополнение каких-то правил. Добившись результата, получаем готовую торговую стратегию.

 

Теперь можно протестировать её в реальном режиме на демо или на центовом счёте. Этот период должен быть достаточно долгим, не менее 3х месяцев. Работа стратегии на демо счёте не должна отличаться от работы на истории. 

 

Тестирование стратегии

 

Следующий этап — разработка правил управления капиталом, с целью увеличения прибыли. Грамотное применение М.М. может значительно улучшить прибыльность любой Т.С. После чего нужно повторить тестирование стратегии на центовом счёте. Также нужно предусмотреть правило остановки системы (прекращение торговли) Например: при тестировании стратегии был выявлен максимальный уровень просадки за всю историю. если при реальной торговле просадка приблизилась к этому уровню это серьёзный повод для прекращения работы системы.

 

И заключительный этап, окончательное тестирование стратегии на реальном счёте! Таким образом, процесс разработки Т.С. может быть достаточно долгим, не менее года. Это достаточно серьёзная работа, требующая хороших знаний.

 

Таким образом, получаем примерно такой алгоритм создания системы:

 

Выбор типа Т.С. (ручная, механика, полуавтомат) (Трендовая, Флетовая и Т.Д ) (долгосрочность) (дни и время работы) (валютные пары и таймфреймы графиков) Нахождение торговой идеи наблюдение за рынком поиск повторяющихся ситуаций подбор и тестирование индикаторов и др. методов анализа составление набора правил.

Цель-нахождение лучших сигналов входа-выхода и уровней постановки стопов.

 

Разработка стратегии: написание сопровождающего советника тестирование на исторических данных тестирование стратегии на демо счёте

Цель — добиться максимально возможной стабильной работы стратегии без больших просадок.

 

Применение М.М. добавление правил управления капиталом тестирование стратегии на центовом счёте правило остановки системы

Цель — максимализация прибыли

 

Тестирование стратегии на реальном счёте тестирование на небольших лотах

Цель — общая проверка работы системы Конечно, это общий алгоритм, достаточно условный и приведённый в качестве ориентира. Каждый может добавить, изменить или вовсе отменить какие то этапы и пункты. пример создания советника пример формализации индикаторов Разумеется ваш коды могут и должны отличаться от приведённых примеров, торговая система это дело индивидуальное, всё зависит от вашего опыта на форекс и вашей фантазии.

На главную

 

Похожие статьи:

Стратегии форексСтратегии форекс

Рейтинг: +1 Голосов: 1 11348 просмотров
Комментарии (2)
иван # 11 февраля 2015 в 20:15 0
http://stockmodel.ru/ Торговые идеи и сигналы на рынке форекс и российском рынке ценных бумаг. Бесплатно.
Сергей # 27 апреля 2017 в 19:36 0
http://forexmania.org/pamm/ Для тех кто ищет куда прибыльно инвестировать.
Яндекс.Метрика